Autocorrelation là gì

Tương quan chuỗi/Tự đối sánh (giờ đồng hồ Anh: Serial Correlation/Autocorrelation) là mối quan hệ giữa một trở nên và phiên bản trễ của chính nó trong số khoảng thời hạn không giống nhau.

Bạn đang xem: Autocorrelation là gì



Tương quan liêu chuỗi/Tự tương quan

Khái niệm

Tương quan liêu chuỗi/Tự tương quan vào giờ đồng hồ Anh là Serial Correlation/Autocorrelation.

Tương quan tiền chuỗi/Tự tương quan là quan hệ giữa một biến hóa và phiên bản trễ của nó trong các khoảng thời gian không giống nhau.

Hậu trái của đối sánh tương quan chuỗi

Giống nhưphương thơm không nên đổi khác, sự việc chủ yếu tạo ra do tương quan chuỗi trong hồi qui đường tính là vấn đề dự tính không đúng chuẩn vềtiêu chuẩn">sai sốchuẩncủa thông số hồi qui được tính toán bởi vì các phần mềm thống kê.

Nếu không có đổi thay tự do nào là giá trị trễ (lagged value) của thay đổi nhờ vào (cực hiếm của biến đổi phụ thuộc trường đoản cú tiến trình trước), thì các tmê man số dự tính đang nhất quán cùng không đề xuất điều chỉnh những tác động của tương quan chuỗi.

Tuy nhiên, giả dụ một trong số phát triển thành chủ quyền là cực hiếm bị trễ của đổi thay dựa vào, thì tương quan chuỗi đã tạo ra tính không đồng điệu cùng dự trù giá trị không phù hợp lệ của các tđắm say số thực. Ví dụ: Lợi nhuận của tín phiếu kho bạc của mon trước là một phát triển thành độc lập vào mô hình hồi qui Fisher.

Kiểm tra tính đối sánh chuỗi

Có vô số cách đánh giá về đối sánh tương quan chuỗi trong quy mô hồi qui, nhưng cách thịnh hành duy nhất là dựa trên những thống kê được cải tiến và phát triển bởi vì Durbin cùng Watson (1951):


*

Công thức của quy mô Durbin–Watson. Trong số đó, εt là số dư (không đúng số) của quy trình t trong mô hình hồi qui

Nếu phương thơm không đúng của không đúng số ko đổi theo thời hạn với các sai số cũng không tương quan chuỗi thì ta gồm bí quyết những thống kê Durbin–Watson vẫn xê dịch bởi 2:


*

Công thức

Nếu mẫu rất cao, thống kê lại của Durbin–Watson đang dao động bằng 2 x (1 - r), Trong số đó r là côn trùng đối sánh tương quan giữa không đúng số của một khoảng chừng thời gian với mức thời hạn trước kia.

Xem thêm: " Tranh Chữ Phúc Lộc Thọ Giá Cực Tốt, Nên Mua Ở Đâu, Tranh Chữ Phúc Lộc Thọ Giá Cực Tốt, Nên Mua Ở Đâu

Phép tính sấp xỉ này cực kỳ bổ ích vì chưng nó cho biết quý hiếm của những cường độ đối sánh tương quan chuỗi. Thống kê Durbin–Watson có mức giá trị trường đoản cú 0 (vào ngôi trường thích hợp tương quan chuỗi của +1) mang lại 4 (vào ngôi trường vừa lòng tương quan chuỗi của −1):

- Nếu hồi qui không có tương quan chuỗi, thì không đúng số sẽ không còn tương quan theo thời gian và quý hiếm của thống kê lại Durbin–Watson đã bởi 2 x (1 - 0) = 2.

- Nếu không nên số tất cả đối sánh dương, thì những thống kê Durbin–Watson đang nhỏ dại hơn 2. Ví dụ: Nếu đối sánh tương quan chuỗi của không nên số là 1 trong những, thì quý hiếm của thống kê lại Durbin–Watson đã là 0.

- Nếu sai số có đối sánh âm, thì những thống kê Durbin–Watson đang lớn hơn 2. Ví dụ: Nếu đối sánh chuỗi của không đúng số -1, thì cực hiếm của những thống kê Durbin–Watson đã là 4.

Cách khắc phục lỗi đối sánh chuỗi

Có nhì cách thức hạn chế và khắc phục lỗi tương quan chuỗi:

- Phương thơm pháp trang bị nhất: Chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh những lỗi tiêu chuẩn chỉnh cho các tsi số hồi qui tuyến đường tính để tính tân oán đối sánh chuỗi.

- Phương pháp trang bị hai: Chúng ta rất có thể tự sửa đổi phương thơm trình hồi qui nhằm loại trừ đối sánh tương quan chuỗi.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Veni Vidi Vici Là Gì, Ai Đã Nói Veni, Vidi, Vici Và Ý Của Anh Ấy Là Gì

Phương thơm pháp đầu tiên về tối ưu hơn bởi phương thức trang bị nhì rất có thể dẫn cho ước tính tyêu thích số ko đồng bộ. Hai phương thức phổ cập này các được cách tân và phát triển bởi vì Hansen (1982) và Newey và West (1987). Chúng là tiêu chuẩn trong nhiều phần mềm những thống kê. Ưu điểm khác của những cách thức này là bọn chúng đôi khi sửa lỗi cho tínhphương không nên chuyển đổi.


Chuyên mục: Blockchain